Как лучше всего утеплить уличную сауну?

Пароизоляция необходима. Без неё влага будет проникать в утеплитель и конденсироваться там при достижении температуры точки росы. Как минимум, это снизит коэффициент сопротивления теплопередаче утеплителя. Но гораздо вероятнее, что это создаст благоприятную среду для появления плесени и насекомых.

Поскольку это сауна для периодического использования, а не полноценное жилое пространство, я бы построил её в стиле старой школы, как вы уже предложили, с одним улучшением.

Снаружи внутрь: кедровый сайдинг, тайвек или другой воздухопроницаемый барьер, OSB или фанерный подсайдинг, стойки 2X6 с изоляцией из стекловолокна R-19, затем внутренняя отделка из кедра. Такое расположение материалов позволит влаге проходить через стены, чтобы нигде не образовывались капли. Если вы используете пенопласт, он будет препятствовать прохождению влаги через стены, будь то пот жильцов или разница во влажности внутри и снаружи. Более высокая концентрация влаги всегда стремится переместиться в менее влажную зону, чтобы поддерживать равновесие. Если этого не происходит, может образоваться конденсат и появиться плесень.

И последнее: если внешняя оболочка установлена неправильно, это также может привести к проникновению влаги и возникновению проблем.